Marktinfo – Marktquote

Voor vele partijen is de prijsvorming bij treasury-instrumenten en derivaten ondoorzichtig. Recente ervaring leert verder dat banken, mede onder invloed van Basel 3, de commerciële en kredietmarges vergroten.

Treasury-linQ maakt valuta- en renterisico, financiële markten en afdekking volledig transparant en optimaliseert de onderhandeling en het resultaat voor de cliënt. Met ruime bancaire ervaring en marktkennis begeleiden wij onze cliënten bij (strategische) hedging programma’s. Treasury-linQ beschikt hierbij over diverse modellen waarmee de pricing en waardering van treasury-instrumenten en derivaten marktconform kunnen worden bepaald. Voorbeelden zijn:

On-balance
Deposito, kasgeld, fundingtarief (middel)lange lening, boeteberekening bij vervroegde aflossing.

Rente-instrumenten
FRA, Interest Rate Swap, Cap, Floor, Collar, Swaption.

Valuta-instrumenten
Valutatermijncontract, Valutaswap, Valutaoptie, Non-Deliverable Forward (NDF).

Indien u behoefte heeft aan support bij de uitvoering van een marktconforme pricing of waardering van een treasury-instrument of derivaat kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook dit contactformulier invullen met een korte omschrijving van uw vraag en de details. Wij nemen vervolgens z.s.m. contact met u op.