Risk management: Treasury-linQ adviseert vastgoedfonds bij rentehedging

Risk management: Treasury-linQ adviseert vastgoedfonds bij rentehedging

by Treasury-linQ

Hilversum, maart 2016. Risk management: Treasury-linQ adviseert vastgoedfonds bij rentehedging Onlangs hebben wij een vastgoedfonds geadviseerd en begeleid bij een rentehedging programma voor een herfinanciering van EUR 115 miljoen. De bank heeft hierin als bepaling opgenomen dat voor 2/3 van de financieringsomvang de rente ingedekt moet zijn.  Wij hebben onder meer geadviseerd over: – Asymmetrie m.b.t.  Euribor voor renteswap vs. Financiering – Hedge ratio – Instrumentkeuze: CAP, renteswap of combinatie – Mogelijke toekomstige marktwaarde veranderingen van CAP of renteswap bij shift rentecurve – Scenario analyses voor Euribor en evt.  tussentijdse vervroegde afwikkeling van financiering en rente-instrument in geval van voortijdige verkoop van het vastgoed – Review hedge documentatie – Dry run en closing CAP bij de bank Indien u meer zou willen weten over rentehedging en/of onze dienstverlening dan nodigen wij u graag uit om geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen.